Maliyyə bazarlarında uğurlu ticarət strategiyası qurmaq istəyən investorlar üçün bektestinq (backtesting) ən vacib analitik alətlərdən biri hesab olunur. Tarixi bazar məlumatları əsasında strategiyaların sınaqdan keçirilməsi treyderlərə real vəsait riskə atmadan əvvəl onların effektivliyini qiymətləndirməyə imkan verir.
Monetar.az xəbər verir ki, analitiklərin hesablamalarına görə, qlobal bektestinq proqram təminatı bazarının həcmi 2027-ci ilədək 5 milyard dollara çatacaq.
Bektestinq əvvəlcədən müəyyən edilmiş alqı-satqı qaydalarının keçmiş bazar məlumatlarına tətbiq edilməsidir. Məqsəd strategiyanın əvvəlki dövrlərdə necə nəticə verəcəyini modelləşdirmək və onun gələcəkdə istifadə üçün yararlı olub-olmadığını qiymətləndirməkdir.
Mütəxəssislərin fikrincə, bu üsul treyderlərə emosiyalar əvəzinə faktlara əsaslanan qərarlar qəbul etməyə, strategiyaların zəif tərəflərini müəyyənləşdirməyə və riskləri daha düzgün idarə etməyə kömək edir.
Bektestinq həmçinin strategiyanın gəlirliliyini, mümkün itkiləri, maksimum enişləri (drawdown), risk-gəlirlilik nisbətini və digər əsas göstəriciləri qiymətləndirməyə imkan yaradır. Bu isə investorlara mövqe həcmini və risk parametrlərini daha dəqiq müəyyən etməyə şərait yaradır.
Ekspertlər uğurlu bektestinq üçün bir neçə əsas mərhələni tövsiyə edirlər. İlk növbədə ticarət strategiyası və alqı-satqı siqnalları dəqiq müəyyən edilməlidir. Daha sonra uyğun bazar və maliyyə aləti seçilməli, etibarlı tarixi məlumat bazası formalaşdırılmalıdır.
Növbəti mərhələdə strategiya tarixi məlumatlara tətbiq edilir, bütün əməliyyatlar qeydə alınır və nəticələr gəlirlilik, risk və digər göstəricilər üzrə təhlil olunur. Əldə olunan nəticələr əsasında strategiya təkmilləşdirilir və müxtəlif bazar dövrlərində yenidən sınaqdan keçirilir.
Bununla belə, analitiklər vurğulayırlar ki, bektestinq gələcək gəlirlərə zəmanət vermir. Çünki real bazar şəraitində likvidlik, qiymət sürüşməsi (slippage), əməliyyat xərcləri və digər amillər strategiyanın nəticələrinə təsir göstərə bilər.
Mütəxəssislərin fikrincə, düzgün aparılmış bektestinq investorlara ticarət qərarlarının keyfiyyətini artırmağa, riskləri azaltmağa və daha dayanıqlı investisiya strategiyası formalaşdırmağa kömək edən əsas vasitələrdən biridir.
